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Volatilität · Volatilitätsband-Ausbruch

US500 Volatility Breakout 20·2σ · 1H

Volatilitätsband-Ausbruch auf US500 (CFDs), ausgewertet auf abgeschlossenen 1H-Kerzen und zu Live-Bid/Ask ausgeführt.

Jahresrendite−17.0%Backtest
Max. Drawdown−11.1%Volatilität 10.1%
Sharpe-1.59Trades 127
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Seit 5. Okt., 08:55 außerhalb des Systems (Live-Ergebnis unter null). Sie läuft hier weiter und kehrt automatisch zurück, sobald sie im Plus ist.
Live-Tradehistorie

Noch keine geschlossenen Trades — offene Positionen stehen oben.

Backtest auf realen Marktdaten
23. März10. Mai27. Juni14. Aug.2. Okt.+2%−4%−9%
Jahresrendite−17.0%
Max. Drawdown−11.1%
Sharpe-1.59
Trades127
Gewinntrades31%
Zeit im Markt60%

Backtest auf realen historischen Kursen von 23. März 2026 bis 2. Okt. 2026: Signale auf abgeschlossenen Kerzen, ausgeführt zur Eröffnung der nächsten Kerze, nach typischem Spread, Kommission und Übernachtfinanzierung. Vergangene und im Backtest ermittelte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. (Hyperliquid)

Methodik
  1. Long bei Schlusskurs über dem oberen Volatilitätsband (20-Perioden-Mittel + 2σ), Short unter dem unteren Band.
  2. Ausstieg bei Rückfall auf den gleitenden Durchschnitt.
  3. Handelt in beide Richtungen (Long und Short).
  4. Die Positionsgröße zielt auf 12 % annualisierte Volatilität (Risikostufe 3/5), begrenzt auf 10:1 Hebel je Instrument. Kosten: Live-Bid/Ask-Spread, Kommission und Overnight-Finanzierung.
Monatliche Renditen · Backtest
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezΣ
20260.5-1.30.2-2.5-6.33.0-2.4-0.8-9.4%