Marktneutral · Paar-Spread-Reversion
Multi-Asset Pairs (8) Pair Spread z2 · 1D
Paar-Spread-Reversion auf AAPL, MSFT, NVDA, AMD, AVGO, GOOGL, META, US100 (CFDs), ausgewertet auf abgeschlossenen 1D-Kerzen und zu Live-Bid/Ask ausgeführt.
Jahresrendite+0.4%Backtest
Max. Drawdown−0.2%Volatilität 0.9%
Sharpe2.64Trades 2
Seit Livegang−0.01% Live
Seit 5. Okt., 09:50 außerhalb des Systems (Live-Ergebnis unter null). Sie läuft hier weiter und kehrt automatisch zurück, sobald sie im Plus ist.
Live-Kapitalkurve
Live-Tradehistorie
Noch keine geschlossenen Trades — offene Positionen stehen oben.
Backtest auf realen Marktdaten
Jahresrendite+0.4%
Max. Drawdown−0.2%
Sharpe2.64
Trades2
Gewinntrades50%
Zeit im Markt98%
Backtest auf realen historischen Kursen von 3. Aug. 2026 bis 2. Okt. 2026: Signale auf abgeschlossenen Kerzen, ausgeführt zur Eröffnung der nächsten Kerze, nach typischem Spread, Kommission und Übernachtfinanzierung. Vergangene und im Backtest ermittelte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. (Alpaca)
Methodik
- Handelt den Log-Preis-Spread der ersten beiden Instrumente. Übersteigt sein 60-Perioden-Z-Score +2, wird das erste verkauft und das zweite gekauft; unter −2 umgekehrt.
- Beide Seiten werden geschlossen, wenn |z| unter 0.5 fällt. Das Buch ist nahezu marktneutral.
- Handelt in beide Richtungen (Long und Short).
- Die Positionsgröße zielt auf 8 % annualisierte Volatilität (Risikostufe 2/5), begrenzt auf 2:1 Hebel je Instrument. Kosten: Live-Bid/Ask-Spread, Kommission und Overnight-Finanzierung.
Monatliche Renditen · Backtest
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4% |