Рыночно-нейтральная · Возврат спреда пары
Multi-Asset Pairs (8) Pair Spread z2 · 1D
Возврат спреда пары на CFD AAPL, MSFT, NVDA, AMD, AVGO, GOOGL, META, US100: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+0.4%Бэктест
Макс. просадка−0.2%Волатильность 0.9%
Шарп2.64Сделки 2
С запуска−0.01% Live
Вне System с 5 окт., 09:50 (результат ниже нуля). Продолжает работать здесь и автоматически вернётся в плюсе.
Live-кривая капитала
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+0.4%
Макс. просадка−0.2%
Шарп2.64
Сделки2
Прибыльные сделки50%
Время в рынке98%
Бэктест на реальных исторических ценах с 3 авг. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Торгует спред логарифмов цен первых двух инструментов. Когда его z-оценка за 60 баров выше +2, первый продаётся, второй покупается; ниже −2 — наоборот.
- Обе ноги закрываются, когда |z| опускается ниже 0.5. Портфель близок к рыночно-нейтральному.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 8% годовой волатильности (уровень риска 2/5), плечо не более 2:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4% |