Statistische Arbitrage · Paar-Spread-Reversion
Gold/Silver Pair Spread z2 · 4H
Paar-Spread-Reversion auf XAU/USD, XAG/USD (CFDs), ausgewertet auf abgeschlossenen 4H-Kerzen und zu Live-Bid/Ask ausgeführt.
Jahresrendite+4.9%Backtest
Max. Drawdown−2.1%Volatilität 3.3%
Sharpe1.46Trades 38
Seit Livegang—wartet auf ersten Trade
Seit 5. Okt., 06:30 im OctoHex System — Kundengeld folgt dieser Strategie.
Live-Tradehistorie
Noch keine geschlossenen Trades — offene Positionen stehen oben.
Backtest auf realen Marktdaten
Jahresrendite+4.9%
Max. Drawdown−2.1%
Sharpe1.46
Trades38
Gewinntrades50%
Zeit im Markt35%
Backtest auf realen historischen Kursen von 21. Jan. 2026 bis 2. Okt. 2026: Signale auf abgeschlossenen Kerzen, ausgeführt zur Eröffnung der nächsten Kerze, nach typischem Spread, Kommission und Übernachtfinanzierung. Vergangene und im Backtest ermittelte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. (Alpaca)
Methodik
- Handelt den Log-Preis-Spread der ersten beiden Instrumente. Übersteigt sein 60-Perioden-Z-Score +2, wird das erste verkauft und das zweite gekauft; unter −2 umgekehrt.
- Beide Seiten werden geschlossen, wenn |z| unter 0.5 fällt. Das Buch ist nahezu marktneutral.
- Handelt in beide Richtungen (Long und Short).
- Die Positionsgröße zielt auf 12 % annualisierte Volatilität (Risikostufe 3/5), begrenzt auf 8:1 Hebel je Instrument. Kosten: Live-Bid/Ask-Spread, Kommission und Overnight-Finanzierung.
Monatliche Renditen · Backtest
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.5 | -0.5 | 1.9 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 3.3% |