Статистический арбитраж · Возврат спреда пары
Gold/Silver Pair Spread z2 · 4H
Возврат спреда пары на CFD XAU/USD, XAG/USD: сигналы по закрытым барам 4H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+4.9%Бэктест
Макс. просадка−2.1%Волатильность 3.3%
Шарп1.46Сделки 38
С запуска—ждёт первой сделки
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+4.9%
Макс. просадка−2.1%
Шарп1.46
Сделки38
Прибыльные сделки50%
Время в рынке35%
Бэктест на реальных исторических ценах с 21 янв. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Торгует спред логарифмов цен первых двух инструментов. Когда его z-оценка за 60 баров выше +2, первый продаётся, второй покупается; ниже −2 — наоборот.
- Обе ноги закрываются, когда |z| опускается ниже 0.5. Портфель близок к рыночно-нейтральному.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 12% годовой волатильности (уровень риска 3/5), плечо не более 8:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.5 | -0.5 | 1.9 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 3.3% |