Statistische Arbitrage · Paar-Spread-Reversion
Brent/WTI Oil Pair Spread z2 · 1D
Paar-Spread-Reversion auf Brent Crude Oil, WTI Crude Oil (CFDs), ausgewertet auf abgeschlossenen 1D-Kerzen und zu Live-Bid/Ask ausgeführt.
Jahresrendite−0.4%Backtest
Max. Drawdown−0.3%Volatilität 0.5%
Sharpe-0.97Trades 4
Seit Livegang−0.02% Live
Seit 5. Okt., 08:51 außerhalb des Systems (Live-Ergebnis unter null). Sie läuft hier weiter und kehrt automatisch zurück, sobald sie im Plus ist.
Live-Kapitalkurve
Live-Tradehistorie · letzte 2: 1 im Plus · 1 im Minus
| Geschlossen | Markt | Einstieg | Ausstieg | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 5. Okt., 08:51 eröffnet 5. Okt., 06:29 | ▼ BRENT | 101.40 | 101.63 | −0.24% |
| 5. Okt., 08:51 eröffnet 5. Okt., 06:29 | ▲ WTI | 89.98 | 90.00 | +0.01% |
Backtest auf realen Marktdaten
Jahresrendite−0.4%
Max. Drawdown−0.3%
Sharpe-0.97
Trades4
Gewinntrades50%
Zeit im Markt33%
Backtest auf realen historischen Kursen von 24. Juni 2026 bis 2. Okt. 2026: Signale auf abgeschlossenen Kerzen, ausgeführt zur Eröffnung der nächsten Kerze, nach typischem Spread, Kommission und Übernachtfinanzierung. Vergangene und im Backtest ermittelte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. (Binance)
Methodik
- Handelt den Log-Preis-Spread der ersten beiden Instrumente. Übersteigt sein 60-Perioden-Z-Score +2, wird das erste verkauft und das zweite gekauft; unter −2 umgekehrt.
- Beide Seiten werden geschlossen, wenn |z| unter 0.5 fällt. Das Buch ist nahezu marktneutral.
- Handelt in beide Richtungen (Long und Short).
- Die Positionsgröße zielt auf 8 % annualisierte Volatilität (Risikostufe 2/5), begrenzt auf 5:1 Hebel je Instrument. Kosten: Live-Bid/Ask-Spread, Kommission und Overnight-Finanzierung.
Monatliche Renditen · Backtest
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -0.1% |