Статистический арбитраж · Возврат спреда пары
Brent/WTI Oil Pair Spread z2 · 1D
Возврат спреда пары на CFD Brent Crude Oil, WTI Crude Oil: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность−0.4%Бэктест
Макс. просадка−0.3%Волатильность 0.5%
Шарп-0.97Сделки 4
С запуска−0.02% Live
Вне System с 5 окт., 08:51 (результат ниже нуля). Продолжает работать здесь и автоматически вернётся в плюсе.
Live-кривая капитала
История сделок (live) · последние 2: 1 в плюсе · 1 в минусе
| Закрыта | Рынок | Вход | Выход | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 5 окт., 08:51 открыта 5 окт., 06:29 | ▼ BRENT | 101.40 | 101.63 | −0.24% |
| 5 окт., 08:51 открыта 5 окт., 06:29 | ▲ WTI | 89.98 | 90.00 | +0.01% |
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность−0.4%
Макс. просадка−0.3%
Шарп-0.97
Сделки4
Прибыльные сделки50%
Время в рынке33%
Бэктест на реальных исторических ценах с 24 июн. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Торгует спред логарифмов цен первых двух инструментов. Когда его z-оценка за 60 баров выше +2, первый продаётся, второй покупается; ниже −2 — наоборот.
- Обе ноги закрываются, когда |z| опускается ниже 0.5. Портфель близок к рыночно-нейтральному.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 8% годовой волатильности (уровень риска 2/5), плечо не более 5:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -0.1% |