Statistische Arbitrage · Paar-Spread-Reversion
Brent/WTI Oil Pair Spread z2.2 · 4H
Paar-Spread-Reversion auf Brent Crude Oil, WTI Crude Oil (CFDs), ausgewertet auf abgeschlossenen 4H-Kerzen und zu Live-Bid/Ask ausgeführt.
Jahresrendite−0.5%Backtest
Max. Drawdown−0.6%Volatilität 1.0%
Sharpe-0.49Trades 26
Seit Livegang−0.03% Live
Seit 5. Okt., 08:53 außerhalb des Systems (Live-Ergebnis unter null). Sie läuft hier weiter und kehrt automatisch zurück, sobald sie im Plus ist.
Live-Kapitalkurve
Live-Tradehistorie · letzte 2: 1 im Plus · 1 im Minus
| Geschlossen | Markt | Einstieg | Ausstieg | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 5. Okt., 08:53 eröffnet 5. Okt., 06:29 | ▼ BRENT | 101.40 | 101.90 | −0.50% |
| 5. Okt., 08:53 eröffnet 5. Okt., 06:29 | ▲ WTI | 89.98 | 90.22 | +0.25% |
Backtest auf realen Marktdaten
Jahresrendite−0.5%
Max. Drawdown−0.6%
Sharpe-0.49
Trades26
Gewinntrades54%
Zeit im Markt35%
Backtest auf realen historischen Kursen von 15. Apr. 2026 bis 2. Okt. 2026: Signale auf abgeschlossenen Kerzen, ausgeführt zur Eröffnung der nächsten Kerze, nach typischem Spread, Kommission und Übernachtfinanzierung. Vergangene und im Backtest ermittelte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. (Binance)
Methodik
- Handelt den Log-Preis-Spread der ersten beiden Instrumente. Übersteigt sein 60-Perioden-Z-Score +2.2, wird das erste verkauft und das zweite gekauft; unter −2.2 umgekehrt.
- Beide Seiten werden geschlossen, wenn |z| unter 0.5 fällt. Das Buch ist nahezu marktneutral.
- Handelt in beide Richtungen (Long und Short).
- Die Positionsgröße zielt auf 12 % annualisierte Volatilität (Risikostufe 3/5), begrenzt auf 8:1 Hebel je Instrument. Kosten: Live-Bid/Ask-Spread, Kommission und Overnight-Finanzierung.
Monatliche Renditen · Backtest
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.2% |