Statistische Arbitrage · Paar-Spread-Reversion
US100/US500 Pair Spread z1.8 · 1H
Paar-Spread-Reversion auf US100, US500 (CFDs), ausgewertet auf abgeschlossenen 1H-Kerzen und zu Live-Bid/Ask ausgeführt.
Jahresrendite−5.0%Backtest
Max. Drawdown−2.7%Volatilität 1.5%
Sharpe-3.44Trades 104
Seit Livegang−0.00% Live
Seit 5. Okt., 08:54 außerhalb des Systems (Live-Ergebnis unter null). Sie läuft hier weiter und kehrt automatisch zurück, sobald sie im Plus ist.
Live-Kapitalkurve
Live-Tradehistorie · letzte 2: 1 im Plus · 1 im Minus
| Geschlossen | Markt | Einstieg | Ausstieg | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 5. Okt., 08:54 eröffnet 5. Okt., 06:29 | ▼ US100 | 30,789.0 | 30,766.0 | +0.06% |
| 5. Okt., 08:54 eröffnet 5. Okt., 06:29 | ▲ US500 | 7,715.6 | 7,713.6 | −0.04% |
Backtest auf realen Marktdaten
Jahresrendite−5.0%
Max. Drawdown−2.7%
Sharpe-3.44
Trades104
Gewinntrades48%
Zeit im Markt57%
Backtest auf realen historischen Kursen von 23. März 2026 bis 2. Okt. 2026: Signale auf abgeschlossenen Kerzen, ausgeführt zur Eröffnung der nächsten Kerze, nach typischem Spread, Kommission und Übernachtfinanzierung. Vergangene und im Backtest ermittelte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. (Hyperliquid)
Methodik
- Handelt den Log-Preis-Spread der ersten beiden Instrumente. Übersteigt sein 60-Perioden-Z-Score +1.8, wird das erste verkauft und das zweite gekauft; unter −1.8 umgekehrt.
- Beide Seiten werden geschlossen, wenn |z| unter 0.5 fällt. Das Buch ist nahezu marktneutral.
- Handelt in beide Richtungen (Long und Short).
- Die Positionsgröße zielt auf 8 % annualisierte Volatilität (Risikostufe 2/5), begrenzt auf 10:1 Hebel je Instrument. Kosten: Live-Bid/Ask-Spread, Kommission und Overnight-Finanzierung.
Monatliche Renditen · Backtest
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.0 | -0.3 | -1.3 | -0.0 | -2.7% |