Волатильность · Пробой волатильностных полос
US500 · JP225 Volatility Breakout 20·1.5σ · 1D
Пробой волатильностных полос на CFD US500, JP225: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность−15.2%Бэктест
Макс. просадка−7.1%Волатильность 7.5%
Шарп-2.17Сделки 8
С запуска+0.07% Live
Вне System с 5 окт., 08:53 (результат ниже нуля). Продолжает работать здесь и автоматически вернётся в плюсе.
Live-кривая капитала
История сделок (live) · последние 2: 0 в плюсе · 2 в минусе
| Закрыта | Рынок | Вход | Выход | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 5 окт., 08:53 открыта 5 окт., 06:29 | ▲ US500 | 7,715.6 | 7,715.7 | −0.01% |
| 5 окт., 08:53 открыта 5 окт., 06:29 | ▲ JP225 | 69,950 | 69,707 | −0.36% |
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность−15.2%
Макс. просадка−7.1%
Шарп-2.17
Сделки8
Прибыльные сделки25%
Время в рынке73%
Бэктест на реальных исторических ценах с 2 июл. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Hyperliquid)
Методология
- Лонг при закрытии выше верхней полосы волатильности (среднее за 20 баров + 1.5σ), шорт — ниже нижней.
- Выход при возврате цены к скользящей средней.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 12% годовой волатильности (уровень риска 3/5), плечо не более 5:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.4 | -2.4 | -3.2 | 1.1 | -4.1% |