Возврат к среднему · Возврат от полос Боллинджера
Copper Band Reversion 20·2.2σ · 4H
Возврат от полос Боллинджера на CFD Copper: сигналы по закрытым барам 4H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+1.6%Бэктест
Макс. просадка−2.6%Волатильность 7.4%
Шарп0.76Сделки 27
С запуска+0.16% Live
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
Live-кривая капитала
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+1.6%
Макс. просадка−2.6%
Шарп0.76
Сделки27
Прибыльные сделки67%
Время в рынке38%
Бэктест на реальных исторических ценах с 20 мар. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Покупка при закрытии ниже нижней полосы (среднее за 20 баров − 2.2σ), шорт — выше верхней.
- Выход при возврате цены к скользящей средней.
- Защитный стоп: выход, если цена ушла против входа на 3× ATR(14); повторный вход в ту же сторону — только после смены сигнала.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 12% годовой волатильности (уровень риска 3/5), плечо не более 5:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.5 | 0.7 | -0.0 | -0.3 | 2.3 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | 0.9% |