Моментум · Моментум временного ряда
Crypto Basket (10) Momentum 90 · 1D
Моментум временного ряда на CFD BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, BNB/USD, XRP/USD, ADA/USD, AVAX/USD, LINK/USD, DOT/USD, POL/USD: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+4.4%Бэктест
Макс. просадка−23.1%Волатильность 21.4%
Шарп0.31Сделки 217
С запуска−0.10% Live
Вне System с 5 окт., 08:50 (результат ниже нуля). Продолжает работать здесь и автоматически вернётся в плюсе.
Live-кривая капитала
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+4.4%
Макс. просадка−23.1%
Шарп0.31
Сделки217
Прибыльные сделки35%
Время в рынке100%
Бэктест на реальных исторических ценах с 12 нояб. 2024 г. по 3 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Лонг при положительной доходности за последние 90 баров, шорт — при отрицательной.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 25% годовой волатильности (уровень риска 5/5), плечо не более 2:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.4 | -4.5 | 11.1% | ||||||||||
| 2025 | 6.4 | -10.3 | 0.4 | -2.0 | -4.5 | -0.4 | 8.2 | -1.8 | -0.0 | -5.7 | 2.0 | 1.8 | -7.1% |
| 2026 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | -0.9 | -3.4 | 8.7 | -2.7 | -8.6 | 7.2 | 0.0 | 5.1% |