Волатильность · Пробой волатильностных полос
WTI Oil · Brent Volatility Breakout 20·1.5σ · 1D
Пробой волатильностных полос на CFD WTI Crude Oil, Brent Crude Oil: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность−12.4%Бэктест
Макс. просадка−6.7%Волатильность 13.0%
Шарп-0.95Сделки 7
С запуска+0.18% Live
Вне System с 5 окт., 08:52 (результат ниже нуля). Продолжает работать здесь и автоматически вернётся в плюсе.
Live-кривая капитала
История сделок (live) · последние 1: 0 в плюсе · 1 в минусе
| Закрыта | Рынок | Вход | Выход | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 5 окт., 08:52 открыта 5 окт., 06:29 | ▼ WTI | 89.98 | 90.09 | −0.13% |
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность−12.4%
Макс. просадка−6.7%
Шарп-0.95
Сделки7
Прибыльные сделки29%
Время в рынке62%
Бэктест на реальных исторических ценах с 24 июн. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Лонг при закрытии выше верхней полосы волатильности (среднее за 20 баров + 1.5σ), шорт — ниже нижней.
- Выход при возврате цены к скользящей средней.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 18% годовой волатильности (уровень риска 4/5), плечо не более 5:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.0 | 1.3 | -3.9 | -0.6 | -0.2 | -3.6% |