Статистический арбитраж · Возврат спреда пары
WTI Oil/Brent Pair Spread z2 · 1H
Возврат спреда пары на CFD WTI Crude Oil, Brent Crude Oil: сигналы по закрытым барам 1H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность−3.1%Бэктест
Макс. просадка−1.6%Волатильность 0.8%
Шарп-4.18Сделки 102
С запуска−0.02% Live
Вне System с 5 окт., 08:51 (результат ниже нуля). Продолжает работать здесь и автоматически вернётся в плюсе.
Live-кривая капитала
История сделок (live) · последние 2: 1 в плюсе · 1 в минусе
| Закрыта | Рынок | Вход | Выход | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 5 окт., 08:51 открыта 5 окт., 06:29 | ▲ WTI | 89.98 | 90.08 | +0.10% |
| 5 окт., 08:51 открыта 5 окт., 06:29 | ▼ BRENT | 101.40 | 101.68 | −0.29% |
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность−3.1%
Макс. просадка−1.6%
Шарп-4.18
Сделки102
Прибыльные сделки53%
Время в рынке49%
Бэктест на реальных исторических ценах с 6 апр. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Торгует спред логарифмов цен первых двух инструментов. Когда его z-оценка за 60 баров выше +2, первый продаётся, второй покупается; ниже −2 — наоборот.
- Обе ноги закрываются, когда |z| опускается ниже 0.5. Портфель близок к рыночно-нейтральному.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 8% годовой волатильности (уровень риска 2/5), плечо не более 3:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -1.6% |