Следование за трендом · Фильтр долгосрочного режима
US100 Regime 50 · 1D
Фильтр долгосрочного режима на CFD US100: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+8.6%Бэктест
Макс. просадка−7.1%Волатильность 9.3%
Шарп0.94Сделки 9
С запуска−0.12% Live
Вне System с 5 окт., 09:50 (результат ниже нуля). Продолжает работать здесь и автоматически вернётся в плюсе.
Live-кривая капитала
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+8.6%
Макс. просадка−7.1%
Шарп0.94
Сделки9
Прибыльные сделки22%
Время в рынке62%
Бэктест на реальных исторических ценах с 5 янв. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Держать лонг, пока цена выше 50-периодной средней; ниже — шорт (или вне рынка для long-only).
- Защитный стоп: выход, если цена ушла против входа на 3× ATR(14); повторный вход в ту же сторону — только после смены сигнала.
- Только лонг: сигнал на шорт означает выход из рынка.
- Размер позиции нацелен на 12% годовой волатильности (уровень риска 3/5), плечо не более 3:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 5.5 | 5.8 | -0.4 | -3.7 | -1.1 | 1.0 | 0.5 | 6.3% |