Моментум · Моментум временного ряда
US Stocks Basket (8) Momentum 90 · 1D
Моментум временного ряда на CFD AAPL, MSFT, NVDA, META, GOOGL, LLY, COST, NFLX: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+0.6%Бэктест
Макс. просадка−0.5%Волатильность 2.6%
Шарп2.64Сделки 1
С запуска—рынок закрыт
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+0.6%
Макс. просадка−0.5%
Шарп2.64
Сделки1
Прибыльные сделки0%
Время в рынке95%
Бэктест на реальных исторических ценах с 3 сент. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Лонг при положительной доходности за последние 90 баров, шорт — при отрицательной.
- Только лонг: сигнал на шорт означает выход из рынка.
- Размер позиции нацелен на 12% годовой волатильности (уровень риска 3/5), плечо не более 2:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.5 | 0.1 | 0.6% |