Следование за трендом · Фильтр долгосрочного режима
SPY Regime 100 · 1H
Фильтр долгосрочного режима на CFD SPY: сигналы по закрытым барам 1H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность−0.3%Бэктест
Макс. просадка−4.5%Волатильность 5.4%
Шарп-0.03Сделки 21
С запуска—ждёт первой сделки
Вне System с 5 окт., 08:51 (результат ниже нуля). Продолжает работать здесь и автоматически вернётся в плюсе.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность−0.3%
Макс. просадка−4.5%
Шарп-0.03
Сделки21
Прибыльные сделки19%
Время в рынке60%
Бэктест на реальных исторических ценах с 16 апр. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Держать лонг, пока цена выше 100-периодной средней; ниже — шорт (или вне рынка для long-only).
- Только лонг: сигнал на шорт означает выход из рынка.
- Размер позиции нацелен на 8% годовой волатильности (уровень риска 2/5), плечо не более 3:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.7 | 3.4 | -1.5 | -0.8 | 0.5 | -2.4 | 0.1 | -0.2% |