Статистический арбитраж · Возврат спреда пары
SPY/QQQ Pair Spread z2 · 1H
Возврат спреда пары на CFD SPY, QQQ: сигналы по закрытым барам 1H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность−1.9%Бэктест
Макс. просадка−1.0%Волатильность 0.8%
Шарп-2.29Сделки 20
С запуска—ждёт первой сделки
Вне System с 5 окт., 08:55 (результат ниже нуля). Продолжает работать здесь и автоматически вернётся в плюсе.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность−1.9%
Макс. просадка−1.0%
Шарп-2.29
Сделки20
Прибыльные сделки50%
Время в рынке50%
Бэктест на реальных исторических ценах с 16 апр. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Торгует спред логарифмов цен первых двух инструментов. Когда его z-оценка за 60 баров выше +2, первый продаётся, второй покупается; ниже −2 — наоборот.
- Обе ноги закрываются, когда |z| опускается ниже 0.5. Портфель близок к рыночно-нейтральному.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 5% годовой волатильности (уровень риска 1/5), плечо не более 3:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.9% |