Статистический арбитраж · Возврат спреда пары
SOL/AVAX Pair Spread z1.8 · 1H
Возврат спреда пары на CFD SOL/USD, AVAX/USD: сигналы по закрытым барам 1H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность−2.4%Бэктест
Макс. просадка−9.3%Волатильность 5.1%
Шарп-0.36Сделки 380
С запуска—ждёт первой сделки
Вне System с 5 окт., 08:55 (результат ниже нуля). Продолжает работать здесь и автоматически вернётся в плюсе.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность−2.4%
Макс. просадка−9.3%
Шарп-0.36
Сделки380
Прибыльные сделки53%
Время в рынке45%
Бэктест на реальных исторических ценах с 7 окт. 2025 г. по 4 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Торгует спред логарифмов цен первых двух инструментов. Когда его z-оценка за 60 баров выше +1.8, первый продаётся, второй покупается; ниже −1.8 — наоборот.
- Обе ноги закрываются, когда |z| опускается ниже 0.5. Портфель близок к рыночно-нейтральному.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 18% годовой волатильности (уровень риска 4/5), плечо не более 2:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 1.1% | |||||||||
| 2026 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.1 | -3.3 | 0.2 | -2.4 | -3.6 | 0.4 | -3.4% |