Волатильность · Пробой волатильностных полос
Gold Volatility Breakout 20·2σ · 1H
Пробой волатильностных полос на CFD XAU/USD: сигналы по закрытым барам 1H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+14.3%Бэктест
Макс. просадка−5.5%Волатильность 12.8%
Шарп1.11Сделки 162
С запуска−0.10% Live
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
Live-кривая капитала
История сделок (live) · последние 1: 0 в плюсе · 1 в минусе
| Закрыта | Рынок | Вход | Выход | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 5 окт., 08:00 открыта 5 окт., 06:29 | ▼ XAUUSD | 4,155.50 | 4,161.30 | −0.15% |
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+14.3%
Макс. просадка−5.5%
Шарп1.11
Сделки162
Прибыльные сделки38%
Время в рынке57%
Бэктест на реальных исторических ценах с 15 дек. 2025 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Лонг при закрытии выше верхней полосы волатильности (среднее за 20 баров + 2σ), шорт — ниже нижней.
- Выход при возврате цены к скользящей средней.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 12% годовой волатильности (уровень риска 3/5), плечо не более 5:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.4 | 3.4% | |||||||||||
| 2026 | 0.1 | -0.1 | 7.5 | -0.6 | 1.1 | 1.3 | -0.3 | 1.3 | -1.6 | -1.2 | 7.5% |