Рыночно-нейтральная · Возврат спреда пары
Crypto Pairs (5) Pair Spread z2 · 1D II
Возврат спреда пары на CFD BTC/USD, LINK/USD, DOT/USD, AVAX/USD, POL/USD: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+3.0%Бэктест
Макс. просадка−3.4%Волатильность 4.4%
Шарп0.70Сделки 59
С запуска—ждёт первой сделки
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+3.0%
Макс. просадка−3.4%
Шарп0.70
Сделки59
Прибыльные сделки53%
Время в рынке84%
Бэктест на реальных исторических ценах с 12 нояб. 2024 г. по 3 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Торгует спред логарифмов цен первых двух инструментов. Когда его z-оценка за 60 баров выше +2, первый продаётся, второй покупается; ниже −2 — наоборот.
- Обе ноги закрываются, когда |z| опускается ниже 0.5. Портфель близок к рыночно-нейтральному.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 18% годовой волатильности (уровень риска 4/5), плечо не более 2:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.1 | 1.0 | 0.9% | ||||||||||
| 2025 | 0.0 | -0.8 | -1.0 | 0.2 | 1.1 | -0.5 | 1.1 | -2.1 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | -0.7 | -2.2% |
| 2026 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | -0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 7.3% |