Моментум · Моментум временного ряда
Crypto Basket (5) Momentum 60 · 1D
Моментум временного ряда на CFD BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, BNB/USD, XRP/USD: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+12.3%Бэктест
Макс. просадка−23.2%Волатильность 18.2%
Шарп0.73Сделки 610
С запуска—ждёт первой сделки
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+12.3%
Макс. просадка−23.2%
Шарп0.73
Сделки610
Прибыльные сделки32%
Время в рынке100%
Бэктест на реальных исторических ценах с 13 июн. 2021 г. по 3 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Лонг при положительной доходности за последние 60 баров, шорт — при отрицательной.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 18% годовой волатильности (уровень риска 4/5), плечо не более 2:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.5 | 0.0 | 6.8 | -0.9 | 8.8 | -0.5 | -6.3 | 6.8% | |||||
| 2022 | 5.8 | -3.4 | 0.9 | -1.0 | 3.2 | 6.7 | -3.6 | -3.5 | -2.0 | -0.1 | -6.2 | 1.1 | -3.0% |
| 2023 | 3.5 | -2.1 | 1.0 | -0.2 | -4.2 | 0.0 | 2.0 | -5.4 | -2.1 | 4.5 | 6.4 | 15.6 | 18.8% |
| 2024 | -1.8 | 10.8 | 13.5 | -9.3 | -3.4 | -1.1 | -2.6 | -1.5 | -6.0 | 2.0 | 29.7 | -1.6 | 25.5% |
| 2025 | 7.8 | -5.4 | 1.0 | -3.1 | 0.8 | -2.1 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | -1.6 | 1.9 | 1.0 | 6.5% |
| 2026 | -3.7 | 5.7 | -0.5 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | -2.7 | 6.2 | 4.3 | 0.6 | 12.3% |