Волатильность · Пробой волатильностных полос
BTC Volatility Breakout 20·1.5σ · 4H
Пробой волатильностных полос на CFD BTC/USD: сигналы по закрытым барам 4H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+12.7%Бэктест
Макс. просадка−19.0%Волатильность 19.6%
Шарп0.67Сделки 207
С запуска—ждёт первой сделки
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+12.7%
Макс. просадка−19.0%
Шарп0.67
Сделки207
Прибыльные сделки31%
Время в рынке69%
Бэктест на реальных исторических ценах с 15 окт. 2024 г. по 4 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Лонг при закрытии выше верхней полосы волатильности (среднее за 20 баров + 1.5σ), шорт — ниже нижней.
- Выход при возврате цены к скользящей средней.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 18% годовой волатильности (уровень риска 4/5), плечо не более 3:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.7 | 14.8 | -1.0 | 16.8% | |||||||||
| 2025 | 0.5 | 1.0 | -1.7 | -1.8 | 2.7 | -4.1 | -4.0 | -4.2 | -2.1 | 5.2 | 5.4 | -7.9 | -11.2% |
| 2026 | 7.6 | -1.9 | 0.1 | -5.5 | -1.4 | 8.7 | -7.8 | 20.6 | 1.8 | 0.8 | 22.1% |