Моментум · Моментум временного ряда
BTC · ETH · SOL Momentum 60 · 1D
Моментум временного ряда на CFD BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+11.8%Бэктест
Макс. просадка−24.0%Волатильность 16.8%
Шарп0.75Сделки 166
С запуска—ждёт первой сделки
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+11.8%
Макс. просадка−24.0%
Шарп0.75
Сделки166
Прибыльные сделки30%
Время в рынке63%
Бэктест на реальных исторических ценах с 13 июн. 2021 г. по 3 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Лонг при положительной доходности за последние 60 баров, шорт — при отрицательной.
- Только лонг: сигнал на шорт означает выход из рынка.
- Размер позиции нацелен на 18% годовой волатильности (уровень риска 4/5), плечо не более 1:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1.4 | 1.4 | 10.1 | 1.6 | 12.2 | -0.2 | -8.8 | 14.2% | |||||
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -3.9 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | -1.4 | 0.1 | -2.6 | -0.3 | -11.3% |
| 2023 | 11.0 | -1.1 | 5.5 | 0.8 | -3.9 | -0.1 | -0.9 | -4.9 | -0.1 | 8.9 | 10.6 | 17.1 | 48.9% |
| 2024 | -2.2 | 12.8 | 8.6 | -9.9 | -0.9 | -1.6 | -1.4 | -2.6 | -1.4 | 2.8 | 15.6 | -5.6 | 11.8% |
| 2025 | 0.3 | -2.3 | 0.0 | -0.2 | 2.1 | -1.0 | 3.3 | 2.4 | -0.7 | -4.6 | 0.1 | 0.0 | -0.9% |
| 2026 | -4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -1.7 | -2.3 | 0.0 | 11.7 | 3.9 | 0.4 | 8.4% |