Marktneutral · Paar-Spread-Reversion
Crypto Pairs (5) Pair Spread z2 · 1D
Paar-Spread-Reversion auf BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, XRP/USD, ADA/USD (CFDs), ausgewertet auf abgeschlossenen 1D-Kerzen und zu Live-Bid/Ask ausgeführt.
Jahresrendite−4.4%Backtest
Max. Drawdown−22.2%Volatilität 4.3%
Sharpe-1.03Trades 159
Seit Livegang−0.02% Live
Seit 5. Okt., 08:50 außerhalb des Systems (Live-Ergebnis unter null). Sie läuft hier weiter und kehrt automatisch zurück, sobald sie im Plus ist.
Live-Kapitalkurve
Live-Tradehistorie
Noch keine geschlossenen Trades — offene Positionen stehen oben.
Backtest auf realen Marktdaten
Jahresrendite−4.4%
Max. Drawdown−22.2%
Sharpe-1.03
Trades159
Gewinntrades48%
Zeit im Markt90%
Backtest auf realen historischen Kursen von 13. Juni 2021 bis 3. Okt. 2026: Signale auf abgeschlossenen Kerzen, ausgeführt zur Eröffnung der nächsten Kerze, nach typischem Spread, Kommission und Übernachtfinanzierung. Vergangene und im Backtest ermittelte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. (Binance)
Methodik
- Handelt den Log-Preis-Spread der ersten beiden Instrumente. Übersteigt sein 60-Perioden-Z-Score +2, wird das erste verkauft und das zweite gekauft; unter −2 umgekehrt.
- Beide Seiten werden geschlossen, wenn |z| unter 0.5 fällt. Das Buch ist nahezu marktneutral.
- Handelt in beide Richtungen (Long und Short).
- Die Positionsgröße zielt auf 8 % annualisierte Volatilität (Risikostufe 2/5), begrenzt auf 2:1 Hebel je Instrument. Kosten: Live-Bid/Ask-Spread, Kommission und Overnight-Finanzierung.
Monatliche Renditen · Backtest
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.0 | 0.3 | -1.3 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.4 | -1.7% | |||||
| 2022 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -1.7% |
| 2023 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | -0.0 | -0.1 | -2.1 | -3.4 | -8.8 | -12.3% |
| 2024 | 1.8 | -0.5 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.9 | -5.0 | 0.6 | -4.5% |
| 2025 | -0.7 | -0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -1.3 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | -2.8% |
| 2026 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | -1.0 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 0.1 | 0.1% |