Statistische Arbitrage · Paar-Spread-Reversion
AAPL/MSFT Pair Spread z2 · 1H
Paar-Spread-Reversion auf AAPL, MSFT (CFDs), ausgewertet auf abgeschlossenen 1H-Kerzen und zu Live-Bid/Ask ausgeführt.
Jahresrendite+4.9%Backtest
Max. Drawdown−2.4%Volatilität 5.4%
Sharpe0.78Trades 24
Seit Livegang—Markt geschlossen
Seit 5. Okt., 06:30 im OctoHex System — Kundengeld folgt dieser Strategie.
Live-Tradehistorie
Noch keine geschlossenen Trades — offene Positionen stehen oben.
Backtest auf realen Marktdaten
Jahresrendite+4.9%
Max. Drawdown−2.4%
Sharpe0.78
Trades24
Gewinntrades71%
Zeit im Markt44%
Backtest auf realen historischen Kursen von 30. Apr. 2026 bis 2. Okt. 2026: Signale auf abgeschlossenen Kerzen, ausgeführt zur Eröffnung der nächsten Kerze, nach typischem Spread, Kommission und Übernachtfinanzierung. Vergangene und im Backtest ermittelte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. (Alpaca)
Methodik
- Handelt den Log-Preis-Spread der ersten beiden Instrumente. Übersteigt sein 60-Perioden-Z-Score +2, wird das erste verkauft und das zweite gekauft; unter −2 umgekehrt.
- Beide Seiten werden geschlossen, wenn |z| unter 0.5 fällt. Das Buch ist nahezu marktneutral.
- Handelt in beide Richtungen (Long und Short).
- Die Positionsgröße zielt auf 8 % annualisierte Volatilität (Risikostufe 2/5), begrenzt auf 2:1 Hebel je Instrument. Kosten: Live-Bid/Ask-Spread, Kommission und Overnight-Finanzierung.
Monatliche Renditen · Backtest
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.3 | -1.6 | 0.7 | 1.0 | -0.7 | 2.5 | -0.1 | 2.0% |